DAILY BRIEFING COMPORTAMENTO DOS MERCADOS 02 DE SETEMBRO DE 2011

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1 DAILY BRIEFING COMPORTAMENTO DOS MERCADOS 02 DE SETEMBRO DE 2011 p Índice ÍNDICE S&P ÍNDICE BOVESPA FUTURO OUT/ PETRÓLEO SPOT TIPO BRENT... 4 PETROBRÁS PN... 5 TAXA DE CÂMBIO SPOT USD/EURO... 6 TAXA DE CÂMBIO FUTURO OUT/ VALE DI1F CONTRATOS EM ABERTO EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO LÍQUIDA (EM 1000 CONTRATOS)

2 dia móvel vermelha 18 períodos / média móvel verde - 30 períodos/macd Índice S&P 500 Expectativa: alta Resistência 1.221, , , , ,73 Suporte 1.195, , , , ,33 2

3 Índice Bovespa Futuro OUT/11 F Expectativa: alta Resistência Suporte

4 Petróleo Spot Tipo Brent Expectativa: alta Resistência 114,94 115,68 116,89 119,31 124,15 Suporte 113,73 113,26 112,05 109,63 104,79 4

5 Petrobrás PN Expectativa: alta Resistência 21,14 21,29 21,58 22,16 23,32 Suporte 20,85 20,71 20,42 19,84 18,68 5

6 Taxa de câmbio spot USD/Euro Expectativa: baixa Resistência 1,430 1,435 1,442 1,458 1,490 Suporte 1,422 1,419 1,411 1,395 1,363 6

7 Taxa de câmbio futuro Out/11 Expectativa: baixa Resistência 1.638, , , , ,67 Suporte 1.614, , , , ,67 7

8 Vale5 Expectativa: Alta Resistência 41,42 41,87 42,80 44,66 48,38 Suporte 40,49 40,01 39,08 37,22 33,50 8

9 DI1F13 Expectativa: baixa Resistência 10,75 10,90 11,20 11,80 13,00 Suporte 10,45 10,30 10,00 9,40 8,20 9

10 Contratos em aberto Mercados futuros TAXA DE JURO (PU) pregão: Contratos na compra (de PU) 01-set-11 Contratos na venda (de PU) Posicionamento comprado / vendido (em PU) Saldo no dia Var. dos contratos em aberto na compra Var. dos contratos em aberto na venda Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM'S e Corretoras de Valores Outras Jurídicas Financeiras Invest. Institucional Nacional Invest. Institucional Estrangeiro Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física Total Geral DÓLAR Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM'S e Corretoras de Valores Outras Jurídicas Financeiras Invest. Institucional Nacional Invest. Institucional Estrangeiro Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física Total Geral IBOVESPA Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM'S e Corretoras de Valores Outras Jurídicas Financeiras Invest. Institucional Nacional Invest. Institucional Estrangeiro Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física Total Geral CUPOM CAMBIAL (PU) Pessoa Jurídica Financeira Bancos DTVM'S e Corretoras de Valores Outras Jurídicas Financeiras Invest. Institucional Nacional Invest. Institucional Estrangeiro Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física Total Geral

11 1-nov 15-nov 29-nov 13-dez 27-dez 10-jan 24-jan 7-fev 21-fev 7-mar 21-mar 4-abr 18-abr 2-mai 16-mai 30-mai 13-jun 27-jun 11-jul 25-jul 8-ago 22-ago 1-nov 15-nov 29-nov 13-dez 27-dez 10-jan 24-jan 7-fev 21-fev 7-mar 21-mar 4-abr 18-abr 2-mai 16-mai 30-mai 13-jun 27-jun 11-jul 25-jul 8-ago 22-ago 1-nov 15-nov 29-nov 13-dez 27-dez 10-jan 24-jan 7-fev 21-fev 7-mar 21-mar 4-abr 18-abr 2-mai 16-mai 30-mai 13-jun 27-jun 11-jul 25-jul 8-ago 22-ago DAILY BRIEFING - Comportamento dos mercados Evolução da Posição Líquida (em 1000 contratos) DI Futuro (PU) 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 - (1000,0) (2000,0) (3000,0) (4000,0) Inst. Inst. Nacional Inv. Estrangeiro Bancos Índice Futuro 150,0 100,0 50,0 - (50,0) (100,0) (150,0) Inst. Inst. Nacional Inv. Estrangeiro Bancos 300,0 200,0 100,0 - (100,0) (200,0) (300,0) Dólar Futuro Inst. Inst. Nacional Inv. Estrangeiro Bancos 11

12 Responsável: Antonio Madeira, CNPI Em conformidade com a Instrução CVM no. 483, as declarações a seguir assinaladas aplicam-se ao analista de investimentos responsável pela elaboração deste relatório: Declaração Código da ação/analista X X É certificado pela APIMEC e registrado na Comissão de Valores Mobiliários. As análises e recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais, as quais foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à MCM Consultores Associados. Mantém vínculo direto com qualquer pessoa natural que exerça qualquer função de diretoria e/ou gerência em companhias objeto de análise neste relatório. É titular, direta ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão de companhias objeto de análise neste relatório, que representem 5% ou mais de seu patrimônio pessoal. Está envolvido na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado. X Sua remuneração é fixa e independente das recomendações que constam deste relatório. A MCM Consultores Associados não é titular, direta ou indiretamente, de ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da companhia alvo da análise deste relatório, que representem 5% ou mais de seu patrimônio, e não está envolvida na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado. 12